在金融市场中，期货交易因其高杠杆、高风险和高收益的特点，一直备受投资者关注。如何在众多期货交易策略中找到适合自己的那一款，成为了投资者们亟待解决的问题。期货回测作为一种有效的策略评估方法，可以帮助投资者在投资前对策略进行验证，从而降低投资风险。本文将深入探讨期货回测的建立方法，以期为投资者提供有益的参考。

一、期货回测的基本概念

期货回测是指通过对历史数据进行模拟，评估期货交易策略的有效性。具体来说，就是利用历史数据，对交易策略进行回溯测试，从而预测策略在未来市场中的表现。回测结果可以帮助投资者了解策略的收益、风险和稳定性，为实际交易提供参考。

二、期货回测的建立方法

1. 数据收集

期货回测的第一步是收集历史数据。数据来源主要包括期货交易所、第三方数据服务商等。在收集数据时，应注意数据的完整性和准确性，确保回测结果的可靠性。

2. 策略设计

在收集到历史数据后，需要设计具体的交易策略。策略设计应遵循以下原则：

（1）简单易行：策略应简洁明了，便于理解和操作。

（2）逻辑严密：策略应具有明确的逻辑关系，避免出现矛盾和漏洞。

（3）适应性强：策略应具有一定的适应性，能够应对市场变化。

3. 回测参数设置

回测参数包括交易费用、滑点、资金管理等。在设置回测参数时，应注意以下事项：

（1）交易费用：包括手续费、印花税等。交易费用越高，策略收益越低。

（2）滑点：指实际成交价格与预期成交价格之间的差异。滑点越大，策略收益越低。

（3）资金管理：包括仓位管理、风险控制等。合理的资金管理可以提高策略的稳健性。

4. 回测结果分析

回测完成后，需要对结果进行分析，包括以下方面：

（1）收益情况：分析策略在历史数据中的收益表现。

（2）风险控制：评估策略在历史数据中的风险控制能力。

（3）稳定性：分析策略在不同市场环境下的表现。

三、总结

期货回测是一种有效的策略评估方法，可以帮助投资者在投资前对策略进行验证。通过以上建立方法，投资者可以更好地了解自己的交易策略，为实际交易提供有力支持。在实际操作中，投资者还需不断优化策略，以适应市场变化。