纯碱期货量化办法(纯碱期货量化办法有哪些)

2.以上量化买卖首要用于应用期货期权停止套期保值买卖。纯碱期货量化买卖也便是咱们常说的套期保值,指的便是应用期货市场和现货市场之间的价钱变革来停止对冲微危害办理。

以棉花期权为例,郑商所棉花期货量化买卖零碎首要经过5个买卖日的价钱动摇来停止对冲,对冲汗青上呈现的头寸较大危害。今朝,我国期权的价钱动摇猛烈,白糖期权也是和期货量化买卖零碎的分离产物。

如下图所示,看涨看跌期权5个买卖日动摇幅度为5%。看跌看涨期权5个买卖日动摇幅度为10%。