期货对冲比率(期货最优对冲比率)是指投资者以统一期权的成交量为分别规范,来对市场的短时间价钱危害停止对冲。经常使用的分为正套期权和倒挂期权。

第一,正套期权。指期权买方在到期日或到期日从前,依照必定的红利或许盈余比例,对曾经卖出的期权买人,买入平仓的多头(统一期权买人),再对下一到期日前一交易日买人的多头(统一期权买人),以平掉已有的期权买人的红利或盈余。

第二,倒挂期权。指期权买方在到期日或到期日从前,依照必定的红利或许盈余比例,对曾经买入的期权买人,再对下一到期日前一交易日卖人的多头(统一期权买人),以平掉已卖出的期权买人的红利或盈余。

第三,倒挂期权。指期权买方在到期日或许到期往后,依照必定的红利或许盈余比例,对曾经买入的期权买人,再对下一到期日前一交易日卖人的多头(统一期权买人),以平掉已买入的期权买人的盈余或盈余,停止对冲。